по некоторым данным они не всегда были ворами. Изначально - ремесленники (кузнецы, лудильщики, работы по глине, дереву и т.д.), работники искуства (певцы, танцоры, дрессировщики животных), эзотерики (гадания, заговоры, народная медицина), попрошайничество (как вид работы), мелкое воровство
Воровство не так развито как кажется. Цыгане воруют не чаще других национальностей. Да, в одно время они криминализировались, стали беднее из-за исчезновения рынков сбыта.
Если будет время, почитайте книжку "Цыгане. Новый взгляд" (мог немного напутать в названии, но там Бессонов в соавторах)